Ежедневный обзор финансовых рынков

Каков основной фактор для облигаций банковского сектора сегодня?

20.11.2013; 12:41. Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера снижались. Сегодня японский Nikkei: -0.33%. Китайский Shanghai Composite +0.61%. Фьючерс на американский S&P: +0.02%. Нефть Brent снизилась до $107.22. Золото на уровне $1270.75.  

Основные события мировых рынков

Германия. Индекс текущих условий (ZEW) в ноябре снизился до 28.7 (31 прогноз) против 29.7 в октябре. Негативно. Индекс экономических настроений в ноябре вырос до 54.6 (54 прогноз) против 52.8 в октябре. Позитивно.

Япония. Дефицит торгового баланса в октябре вырос до 1090.7 млрд. йен (-813.5 млрд. йен прогноз) против дефицита в 932.1 млрд. йен в сентябре.

Фондовый рынок. Индекс S&P 500 вчера снизился до 1787.87 (-0.2%). В лидерах снижения: Visa -1.26%; Pfizer -1.07%; Boeing -1%. Лучше рынка: Chevron +1.24%; Home Depot +0.89%; JP Morgan +0.74%.

Рынкам не помогло заявление Бернанке, что ФРС будет придерживаться ультрамягкой монетарной политики так долго, как будет нужно. Сворачивание начнется не раньше, чем появится уверенность в стабильном росте рынка труда. Основание? По его мнению, экономика добилась значительного прогресса, однако до целевых показателей ей пока еще очень далеко.

При этом глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что возможно, ФРС потребуется приобрести активы на сумму $1.5 трлн. до января 2015. Т.о. объем QE может вырасти  на 50%. Пока это только мнение одного из представителей ФРС. Но в случае реализации этого сценария рынки ждет продолжение восходящего движения в долгосрочной перспективе. Однако стоит отметить, что в прошлый четверг индекс Dow Jones 37-й раз обновил свой максимум в этом году. В 2007 на рынке было зафиксировано 34 новых максимума, после чего последовал глобальный кризис.

Индекс РТС вчера снизился до 1455.04 (-0.54%). Открытый интерес на декабрьский фьючерс РТС вырос до 831 578 (+0.46%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 112 083 (-2.11%). Объем коротких позиций снизился до 136 690 (-5.69%). У юрлиц длинные выросли до 307 005 (+0.44%); короткие выросли до 282 398 (+2.61%).

В лидерах снижения: Уралкалий -1.91%; Аэрофлот -1.88%. Лучше рынка: Северсталь +2.22%; ВТБ +1.49%.

Сегодня в 17:30 индекс уверенности потребителей и розничные продажи в США. В 19:00 продажи домов на вторичном рынке США. Также будут опубликованы протоколы заседания FOMC.

Рынок облигаций. ЦБ отозвал лицензию у Мастер Банка. Совокупный размер вкладов физических лиц на 1 ноября 2013 составлял примерно в 46.94 млрд руб. Активов и имущества банка не хватит на то, чтобы полностью рассчитаться со всеми кредиторами и вкладчиками. По предварительной оценке отрицательный капитал составляет порядка 2 млрд. руб. У самого банка отсутствуют облигации в обращении. Однако это негативно отразится на облигациях банков, особенно 2-3 эшелона. ТГК-2 провела реструктуризацию выпуска серии БО-1 на 5 млрд. руб. Всего согласие было получено по облигациям общим номиналом 4.1 млрд. руб. Держателям бумаг было предложено обменять их на новые, серии БО-2 с таким же номиналом, какой был по БО-1 с учетом НКД. Срок обращения: 5 лет. Дата погашения: 17 октября 2018. Купон 12% (по БО-1 был 9%).

Ближайшие размещения:

ОФЗ-26212-ПД. Объем: 15 млрд. руб. Дата размещения: 20.11.2013. Дата погашения 19.01.2028. Диапазон купона: 7.88-7.93% 

ОФЗ-26214-ПД. Объем: 15 млрд. руб. Дата размещения: 20.11.2013. Дата погашения 27.05.2020. Диапазон купона: 7.27-7.32% 

МСП Банк-БО-03. Объем: 4 млрд. руб. Сбор заявок: 20.11.2013. Дата размещения: 26.11.2013. Диапазон купона: 8.25-8.5%. 

МСП Банк-БО-04. Объем: 5 млрд. руб. Сбор заявок: 20.11.2013. Дата размещения: 26.11.2013. Диапазон купона: 8.25-8.5%. 

РСГ-Финанс-БО-01. Объем: 3 млрд. руб. Сбор заявок: 18.11.2013-20.11.2013. Дата размещения: 26.11.2013. Диапазон купона: 8.25-8.5%. 

Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.353. Доллар к рублю вырос до 32.728. Ситуация на рынке банковской ликвидности напряженная. Ставки овернайт выросли 6.26% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 950.7 млрд. руб. (-2.29%). Открытый интерес в декабрьском фьючерсе на доллар вырос до 2 529 804 (+1.01%).

Рубль продолжил умеренное снижение к доллару. ЦБ вчера продолжил продажу валюты в объеме 6.51 млрд. руб. Кроме того регулятор с 18 ноября вновь сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины на 5 коп. вверх: 32.55-39.55 руб.

На следующую неделю придется пик налоговых платежей. Объем НДПИ, акцизов и налога на прибыль составит порядка 410 млрд. руб.

Нефть торгуется на прежнем уровне с тенденцией к понижению. По Ирану пока не достигнут компромисс. Ряд американских сенаторов настаивают на ужесточении позиции США на переговорах, с Ираном. В частности Иран должен вернуть свою ядерную инфраструктуру в состояние, в котором она пребывала до введения санкций.

Драгметаллы. Золото снизилось до $1270.75. Объем фонда SPDR Gold снизился на 48.24 тыс. унций (-0.17%). Акции золотодобывающих компаний снизились: Goldcorp +0.08%; Barrick +0.91%; Newmont +1.15%; Kinross +0.61%.

Серебро на уровне $20.34. Объем фонда iShares Silver вырос на 0.38 млн. унций (+0.12%).

Яндекс.Метрика