Ежедневный обзор финансовых рынков

Какие активы пользуются наибольшим спросом?

19.11.2013; 12:25. Текущая ситуация. Европейские индексы вчера росли. Американские снижались. Сегодня японский Nikkei: -0.24%. Китайский Shanghai Composite -0.18%. Фьючерс на американский S&P: +0.02%. Нефть Brent на уровне $108.15. Золото снизилось до $1274.21. 

Основные события мировых рынков

Еврозона. Профицит торгового баланса в сентябре вырос до €13.1 (€7.1 млрд. прогноз) против профицита в €6.9 млрд. в августе. Позитивно.

Россия. Промпроизводство в октябре выросло на 3.4% относительно сентября 2013. При этом без учета сезонного и календарного факторов было падение на 0.6%. В годовом исчислении индекс не изменился. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс S&P 500 вчера снизился до 1791.53 (-0.37%). В лидерах снижения: Microsoft -1.69%; Cisco -1.14%; Visa -1.04%. Лучше рынка: Boeing +1.68%; JP Morgan +1.57%; Verizon +0.89%.

Как мы и предполагали, рынок показал локальную коррекцию после существенного роста в течение трех дней. Основной повод? Заявление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли о необходимости ФРС в ближайшее время приступить к сворачиванию стимулирующих мер. Причины? В нынешнем виде QE создает высокую степень неопределенности на финансовых рынках и ставит под сомнения действия ФРС.

Индекс РТС вчера вырос до 1462.98 (+1.3%). Открытый интерес на декабрьский фьючерс РТС снизился до 827 706 (-1.24%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 114 501 (-3.19%). Объем коротких позиций вырос до 144 949 (+6.76%). У юрлиц длинные выросли до 305 656 (+4.92%); короткие выросли до 275 208 (+0.5%).

В лидерах роста: Северсталь +4.31%; НЛМК +2.55%; Уралкалий +2.23%. Хуже рынка:  Ростелеком -0.17%. Сегодня Совет директоров определит цену выкупа акций Ростелекома у акционеров, которые проголосуют против реорганизации компании в форме выделения ЗАО РТ-Мобайл. Ожидается, что цена выкупа будет ниже (120-125 руб. за обыкновенную и 85-90 руб. за привилегированную), чем в сделке со Связьинвестом (136 руб. и 95 руб.). Завтра будет опубликована отчетность компании за 3 кв 2013.

Рынок облигаций. Спрос вернулся к облигациям ряда эмитентов. В частности, Россельхозбанк, на новости о докапитализации на 30 млрд. руб. За последние пять лет государство вложило в капитал Россельхозбанка 106.8 млрд. руб. Норматив достаточности капитала Н1 банка на 1 октября составлял 12.8%. При этом он не дает полной картины, т.к. ЦБ позволяет не создавать резервы под кредиты заемщикам, пострадавшим от природных катаклизмов. Также не исключено, что плохие долги могут быть реструктурированы с помощью АСВ. Помимо этого обсуждается преобразование банка в институт развития и тогда ему бы не требовалось соблюдать нормативы Центробанка. Позитивно.

Также спросом пользовались облигации ТКС Банка на фоне уточнения поправки в законопроект, который позволит банку продолжать деятельность по текущей схеме. Облигации Уралкалия логично росли на фоне смены собственника в компании.

Ближайшие размещения:

КБ Центр-Инвест. Дата размещения: 19.11.2013. Дата погашения 13.11.2018. Индикативный купон 9.2%

ЛК Уралсиб. Дата размещения: 19.11.2013. Дата погашения 15.11.2016. Индикативный купон 11.5%.

РСГ-Финанс-БО-01. Книга заявок: 18.11.2013-20.11.2013. Дата размещения 26.11.2013. Диапазон купона: 12.25-12.75%.

Россельхозбанк-23. Книга заявок: 18.11.2013-19.11.2013. Дата размещения 26.11.2013. Диапазон купона: 8-8.2%.

Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.351. Доллар к рублю вырос до 32.636. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.22% (MosPrime). Остатки на корсчетах почти не изменились: 973 млрд. руб. (-1.71%). Открытый интерес в декабрьском фьючерсе на доллар снизился до 2 504 360 (-2.16%).

Рубль немного ослаб к доллару. ЦБ вчера продолжил продажу валюты в объеме 6.54 млрд. руб. Завтра банкам предстоит уплата трети НДС: порядка 50-70 млрд. руб. Это может немного поддержать котировки рубля.

Драгметаллы. Золото снизилось до $1274.21. Объем фонда SPDR Gold снизился на 38.59 тыс. унций (-0.14%). Акции золотодобывающих компаний снижались: Goldcorp -0.7%; Barrick -2.21%; Newmont -2.7%; Kinross -3.53%.

Серебро снизилось до $20.31. Объем фонда iShares Silver не изменился.

Яндекс.Метрика